Il faut se servir des interruptions temporelles, il y a des libs pour simplifier le code mais c'est vraiment pas dur à comprendre donc jte conseille de t'y pencher 10 min ça te sera très utile 
http://playground.arduino.cc//Main/MsTimer2
http://playground.arduino.cc//Code/Metro
En gros il s'agit simplement de stocker la valeur millis() qui te donne le temps écoulé depuis le lancement du programme et d'y ajouter ton intervalle. Ensuite dans ta boucle tu compares cette valeur à millis(). Dès que millis() est supérieur à ta valeur, c'est que ton temps s'est écoulé et tu lances ta routines (éteindre ou allumer la LED par exemple). Ainsi du te passe des delay() et pendant ce temps tu peux faire autre chose.
C'est d'ailleurs ce qui se cache derriere les delay() : un compteur se remet à zero quand tu appelles la fonction, et quand il atteint le bon compte le code se poursuit. sauf que pendant qu'il compte tu ne fais rien ...