Bene, bene, e qui imparerai, non ti preoccupare 
allora, segui questi semplici passaggi: (NON usare Arduino in questo frangente!!)
1 - lascia il jumper JD-VCC chiuso
2 - collega l'alimentazione 5V (penso che il nokia sia un alim valido) tra VCC e GND della scheda relé
3 - UNO per VOLTA collega gli ingressi dei quattro relé (IN1÷IN4) direttamente a GND
Se la scheda è a posto appena chiudi l'INx a GND il relé si deve attivare ed il LED relativo si deve accendere.
Fai questa prova e dimmi cosa succede per i 4 ingressi e relativi relé e LED.
Naturalmente ti dovresti PRIMA sincerare che l'alimentatore stia erogando correttamente i 5V e che questo valore resti stabile durante l'alimentazione della scheda, sperando che tu abbia un multimetro.