Sull'Arduino NON saldi MAI.
I protoshield servono per "finalizzare" un progettino testato su una breadboard. Ovvero, una volta che funziona lo schema, puoi saldare sul protoshield così da rendere più solido e funzionante il tutto.
Inoltre con gli shield puoi mettere anche più schedine una sopra l'altra così da avere più funzionalità.
Vai su Shieldlist.org: oltre ad una lista degli shield attualmente in commercio, c'è un'immagine di quanto ti ho detto.