Es gibt fertige Magnetschalter - such mal beim Elektronikversender Deines Vertrauens nach "Reed-Kontakt". Das eigentliche Bauteil kostet nur ein paar Cent aber mit nem Gehäuse drum ist es sicher praktischer zu verbauen. So ein Teil ist für den Arduino wie ein Taster/Schalter - mit den Button-Libs kommst Du da weiter, wenn es um Entprellung geht.
Wenn Du es kabellos und einfach willst, besorgst Du dir ein paar Fenster-Kontakte z.B. von Homematic (~30€/Stück). Die senden AFAIK auf 868 MHz - wäre zu schauen, ob es dazu eine Arduino-Lib zum Empfangen gibt.
Wenn Du Kabel bis zum Arduino ziehst, ist es rel. einfach mit einem Ethernet-Shield Änderungen an den Flanken (=Kontakt öffnet/schließt sich) via Ethernet ins heimische Netz zu senden.
Sinnvoll ist es, den Fensterkontakt gegen Durchtrennen/Kurzschließen der Kabel zu schützen - hier schließt du den z.B. am Analog-Eingang an und schaltest einen Widerstand in Reihe, einen zweiten Parallel nahe des Sensors. Damit wechelt dieser nicht mehr zwischen 0/5V sondern zwischen zwei Werten, die dazwischen liegen. 0V ist dann "Kabel durchtrennt". 5V ist "Kabel kurzgeschlossen".