modulino bluetooth 5 euro e ti togli lo sfizio 
Allora un pò di delucidazioni su.
WiFi Shield (70€):
Ti permette di creare un piccolo webserver accessibile tramite qualsiasi dispositivo che abbia un browser o una connessione a internet.
Pro:
Universalità,
MiniWebserver
Possibilità di connessione a internet.
Contro:
Prezzo,
Difficoltà di programmazione
Bug(Essendo molto nuovo e possibiel che ci siano dei bug irrisolti e cmq poco supporto in generale)
Ethernet Shield (30€)
Ha tutti i pro del wi fi shield ma come contro devi collegarti ad un router o ad un pc quindi una connessione wired(con cavo)
Wireless Shield (20€)
Non ho idea di cosa stai parlando se parli di vari protocolli zigbee ti dico che sono incompatibili con wi fi e blueetooth.
Blueetooth module:
Pro
Costa poco
Connessione seriale con qualsiasi dispositivo bluetooth(pc,cell,iphone,tablet etc)
Facilità di collegamento
facilita di programmazione(basta scrivere e leggere dalla seriale)
Contro
10 metri di portata