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Non ho intenzione di caricare immagini.....a meno che jquery mobile non "vede" il pulsante come una immagine pesantissima. Se, con jquery riesco a creare una paginetta simile a quella del video postato, arduino mi darà quei ritardi menzionati?

No, non sono pesantissimi, qualsiasi pagina, parti js o css inclusi possono essere implementati nello sketch usando il classico client.print, pèrò ce ne stanno pochi dipende dalle dimensioni, puoi orientarti verso un arduino 2560 che ti da 256k o una memoria aggiuntiva i2c, oppure usare un arduino DUE dovrebbe ridurre i tempi di 10-15 volte (su questo non ho dati certi) passando da un clock 16mhz a un 80mhz da 8bit a 32bit

ciao