Guardando lo schema che hai postato prima,che non sono riuscito a inserire qui,ho visto che dopo il diodo non c'è nessun condensatore ma vai direttamente alla R di zener (e non so il valore dello zener) e poi ovviamente c'è in parallelo un condensatore di 1000uF allo zener che è giusto.
Ritornando al diodo, sulla sua uscita troverai una semionda positiva che senza l'aiuto di un condensatore difficilmente riuscirai a tenere polarizzato lo zener fino alla semionda successiva, mentre il condensatore in parallelo a quest'ultimo serve per dare stabilità alla V di zener ma quando dai tensione al circuito quel condensatore è vuoto quindi ti chiude a massa lo zener, peggiorando la cosa ,fino a quando arriva ad un livello di tensione tale da far innescare lo zener. 
Prova ad aggiungere un condensatore subito dopo il diodo.