Lago:
O rele é normalmente aberto ou normalmente fechado?
Essa pergunta é valida, pois normalmente o relé funciona como um interruptor, ligando o contato do meio com o contato ou da esquerda ou da direita. Então você pode estar ligando os fios nos contatos do relé que ficam fechados quando o relé não está alimentado.
Faça o teste com um multimetro para ver se você não está ligando nada errado. Se mesmo assim não resolver, poste o esquema elétrico e/ou uma foto de como você está fazendo.