Il fatto che Arduino funzioni su una porta USB non significa nulla, visto che assorbe poche decine di mA. Ma nel tuo caso, se vuoi usare solo tre LED puoi stare tramquillo, se sono LED comuni al massimo assorbono 60mA in tutto, quindi anche una porta da 250mA e sovradimensionata.
Diciamo che in genere i LED normali (non ad alta luminosità) assorbono al massimo 20-30mA.
Basiamoci sul dato 3,3V (di solito è anche 3,4V) e facciamo una semplice prova senza troppo rischio.
(5-3,3)/0.02 = 85 ohm, usiamo 82 ohm e siamo a circa 20,7mA.
Collega il +5v di un alimentatore (se non lo hai usa il pin di Arduino) ad un capo di una comune R da 82 ohm, l'altro capo all'anodo del LED blu (il pin più lungo), il catodo del LED blu lo colleghi a GND (o al negativo dell'alimentatore).
A questo punto il LED si deve accendere, se la luce che emette è buona possiamo basarci su questi valori, se la luce è fioca bisogna sapere con certezza i dati di questi LED, diminuendo ulteriormente la resistenza rischi di bruciarli o peggio di farteli sparare in faccia!