Hola,
cualquier cosa que vayas a conectar a un pin de Arduino debe consumir menos de 40mA, Y ese relé en la hoja de datos dice que "Power consumption of 200mW", que a 5V vienen a ser unos 40mA (watios = voltios x amperios). La solución es conectarlo con un transistor, y para eso tienes miles de ejemplos en la red. Por citar uno, Txapuzas electrónicas: PaperRelé. Relé controlado por transistor