Bonjour XpBot,
Du peu d'expérience que j'ai je vais essayer de te conseiller 
Moi j'aurais pensé à utiliser le langage Processing (dont Arduino est tiré), il faut que tu télécharges le logiciel sur Download Processing / Processing.org et tu pourras aussi regarder les tutoriels et tu peux créer ton interface avec tes flèches sur l'écran, ou tu peux aussi lire les touches du clavier ou les click de souris.
Sinon je pense que simplement si tu veux seulement utiliser les touches du clavier tu utilises un Serial.read() (l'Arduino est connecté en série avec l'USB) et tu met une condition comme:
if (Serial.available>0)
{
char temp = Serial.read();
if(temp == "le code ASCII de la touche flèche droite")
{
// alors tu allumes ta LED
}
}
Dis moi si j'ai pas bien compris la question (au début je pensais vraiment que tu voulais un interface sur l'écran avec des boutons à cliquer puis je me suis rendu compte que la flèche était celle du clavier^^)
retxed68