Ad Arduino succederà molto peggio se questo è l'approccio con cui vuoi collegare l'alimentatore. Il Led è saltato perché lo hai fatto attraversare da una corrente enorme, ringrazia che non sia sparato e ti abbia cavato un occhio

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L'uscita dell'alimentatore la devi misurare con un Tester, per trovare positico e negativo; a mia memoria Arduino dovrebbe avere un diodo di protezione, però è meglio fare le cose per bene; localizza il positivo e poi lo mandi al centrale della presa jack japan; ovviamente il negativo va all'esterno.