Ailton,
o cabo serial DE-9, tem um conector macho de um lado e um fêmea de outro. Ambos DE-9 (que alguns erroneamente chamam de DB-9).
Você pode usar um cabo serial com estes conectores já feito, montado, que vai servir. Esses cabos vêm montados ligando pino a pino, ou seja, pino 1 com pino1, pino 2 com pino 2, assim por diante, até o pino 9.
Agora, se quer montar seu próprio cabo serial, para usar somente com o severino, pode ligar todos os pinos, a exemplo dos cabos prontos, ou, se quiser, pode só soldar os pinos 2, 3, 4 e 5 (com os respectivos 2, 3, 4 e 5 na outra ponta), pois o severino só utiliza esses pinos para comunicação serial com o micro.
Quanto ao cabo ICSP, o cabo mais simples de fazer é o parallel port programmer:
http://www.arduino.cc/en/Hacking/ParallelProgrammerCuidado, pois o conector 2x3 pode te confundir. Então faça algum tipo de marca para indicar o pino 1.
E lembre-se de instalar o driver giveio (veja nessa mesma página, no final. E se for usar windowsXP, acho que será necessário carregar isto no registro:
http://www.melabs.com/downloads/XP_stop_polling.regRecomendo o uso do software arduino IDE0011:
http://www.arduino.cc/en/Main/Softwarepois essa versão permite carregar sketches (programas) sem ter o bootloader carregado no atmega.
E se for fazer isso, siga os passos desta página, pois há necessidade de alterar uma linha em um arquivo:
http://www.arduino.cc/en/Hacking/Programmer 