Ecco uno schemino trovato in rete su come collegare i pulsanti:
Normalmente viene letto dai pin digitali come LOW, quando premuto invece è HIGH
Piccola aggiunta: usare un mega per accendere solo dei led è davvero uno spreco, usa gli shift register 74HC595 che con solo 3 pin digitali accendi un albero di natale
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShiftOutOgni shift register può controllare 8 led, ma come puoi vedere nel link gli integrati si possono collegare in cascata quindi comandi tutto con solo 3 pin.
Saluti