Dans le fichier mysql.h de la librairie il y a des lignes à dé-commenter pour activer certaines fonctionnalités.
//#define WITH_SELECT // Uncomment this for use without SELECT capability
// to save space.
//#define WITH_DEBUG // Uncomment this for enabling debugging of messages
//#define WIFI // Uncomment this for use with the WiFi shield
//#include <WiFi.h> // Uncomment this for use with the WiFi shield
Dans ton cas, il faudrait de-commenter la ligne WITH-SELECT qui conditionne la compilation des definitions qui manquent pour compiler ton code.