Ok, lo que yo siempre he visto cuando he buscado información del tema, es que la norma CE+CE=CE no funciona, es decir, juntar dispositivos certificados no hace al conjunto certificado, asi que me temo que no tendría suerte en eso. Es decir, si tu, por mucho que tu Arduino sea CE y tu DHT22 sea CE, lo conectas mal (por ejemplo inviertes la polaridad), podrías tener un riesgo de que se caliente, queme, humo, chispas...etc el módulo, con lo que al aportar tú el diseño (erróneo), por mucho que los componentes sean conformes, el conjunto no es válido.
Seguiré investigando, o a ver si mientras sale por aqui alguien con experiencia en el tema
Gracias