En arduino también puedes hacer que parezcan que las salidas se enciendan "instantáneamente", ya que yo creo que los tutoriales se equivocan al enseñar los delay, ya son pausas en el programa, por ejemplo el ejemplo del LED del IDE que hay dos delay de 1000ms eso hace que el programa se pause 2 segundos cada loop.
Mira este ejemplo del Blink pero con millis() : http://arduino.cc/es/Tutorial/BlinkWithoutDelay
Un saludo!