É aconselhado soldar sim para evitar mal contato e oxidação do fio.
Caso não tenha ferramenta, ou se o projeto for temporário, poderá apenas enrolar o fio. Mas conforme o Kotch falou, pelo menos isole.
Sugiro que use tubo termo retratil... achado em qualquer loja de eletronica.
Eu fiz um projeto com o semaro para carros e o de pedestre eu ate testei, meu vizinho de 9 anos tem uns caminhoezinhos e eu coloquei meu projeto la fora em um suporte de aluminio e ele fez a festa. o programa esta em outro pc quando eu estiver nele te passo e se alguem tiver alguma melhoria para o programa melhor ainda.. so resumindo conectei os respectivos pinos em uma breadboard pequei uns fios que eu tinha soldei nos leds e pronto muito facil...
Eu tenho ferramentas para soldar, e talvez essa seja mesmo a melhor opção.
Embora eu também já tenha o código feito por mim, de maneira que só precisava de ter a certeza como fazer a ligação dos fios.