Estimados, les paso la solución, por si a alguien le llega a pasar lo mismo, y quiere evitarse dolores de cabeza :
Sim900, alimentación independiente
Arduino MEGA, alimentación independiente
Jumpers, quitarlos
RX => Arduino MEGA: RX 19
TX => Arduino MEGA: RX 18
GSM.cpp:
//De-comment this two lines below if you have the
//second version og GSM GPRS Shield
#define _GSM_TXPIN_ 18
#define _GSM_RXPIN_ 19
Definir MEGA en : HWSerial.h y en GSM.h
Utilicé el ejemplo : GSM_GPRSLibrary_SMS
Cualquier cosa quedo a las órdenes,
Saludos
Juan