Il relé funziona, i collegamenti sono corretti, il programma anche resta un malfunzionamento della scheda che non eroga la tensione necessaria a far disattivare il relé, o ne hai un altro per fare la prova e capire se effettivamente è quella scheda danneggiata e un altra uguale invece funziona o se entrambe le schede (uguali) non erogano la tensione necessaria allora funzionano così e non puoi usarle tal quali, in ogni caso se anche così fosse sono fuori specifiche quindi eviterei di usarle a prescindere.
Se poi le vuoi usare a tutti i costi ti serve frapporre al modulo relé un interfaccia con un transistor che ti permetta di pilotarlo 0-3V3 e usare questo per pilotare il modulo relé, ma non so se ne vale la pena transistor, resistenze cablaggio ecc. vedi tu