Sulla scheda 8 relè, alimenti degli optoisolatori, che richiedono correnti abbastanza basse per funzionare, trascurando le cadute su fotodiodo e led, e una resistenza limitatrice da 1K, con 5V ottieni 5mA massimi per ogni relè pilotato.
Nessun problema.
Se invece usi i relè pilotando il primario direttamente da Arduino, la corrente necessaria sale di almeno un ordine di grandezza, se non ricordo male, vai dai 50mA in su, su certi relè anche più di 100mA.
Quindi sei oltre i limiti delle uscite di Arduino.
Devi, quindi, metterci un transistor o mosfet in mezzo.
Se vuoi isolare questi relè, puoi sempre aggiungere la parte di optoisolamento tu, prima del relè.
Lo schema di collegamento tipico dei relè nella scheda a 8 relè è questo:

Come vedi c'è l'optoisolatore e poi un transistor.
Puoi ricreare lo stesso schema nei relè singoli.
La separazione serve per isolare arduino dai disturbi generati dai relè, che potrebbero portare a malfunzionamenti su arduino.
Optoisolando, proteggi Arduino da questi disturbi che restano sul circuito dei relè e non passano a quello di controllo.