Olá,
Testa cada módulo individualmente com um exemplo simples. Encontrei um tutorial com exemplo de utilização do HC-06, e outro tutorial com o HC-SR04.
Se os exemplos individuais não funcionarem verifica as conexões dos cabos e se os módulos estão correctamente alimentados. Se possível verifica quais os sinais de entrada/saída que não estão correctos. O ideal seria usar um osciloscópio para ver esses sinais...