Buenas,
Perdona que te preguntara si era por rele o por modulo, pero es que me parecia extraño ya que en la mayoria de informacion que he mirado por internet he visto gente conectando modulos de 8 reles directamente al arduino sin ningun problema por eso preguntaba, como en el siguiente video
En cuanto a la fuente de alimentacion, si no me recomiendas comprar 1 para todos sino varias, a que te refieres con varias? 1 para cada 1? Mas que nada por que si me pongo a comprar 1 fuente de alimentacion para cada uno me saldra mas caro que comprar los propios arduinos por eso pense en esa solucion.
En cuanto al ruido o por que no hacerlo asi, me lo podrias explicar, simplemente quiero saber por que es una mala solucion 
Un saludo