prova a dare un occhiata a questa discussione che dovrebbe essere molto simile cambia solo il numero dei relè...
(rispiegare tutto specie la parte degli ioptoisolatori sarebbe un pò lungo e noioso 
)
poi se ci son altri dubbi, siamo qui....
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=238589.0
EDIT:
la motivazione per cui alcuni dicono almentazione esterna altri interna è che supponendo 80mA (come nel post lincato) di assorbimento dei relè avresti circa 400mA di consumo. ora calcila che USB ha circa 500mA massimi, quindi 400ma + I arduino ti avvicini pericolosamente al limite massimo, quindi da EVITARE anche se possibile..sei in una terra di mezzo dove in teoria puoi usare entrambi gli aprocci, ma ripeti io eviterei!
Quindi anche io consiglierei per i relè alimentatore esterno... e qui torniamo a leggi prima la discussione linkata, ce scritto tutto!