Hi,
die Shields beim Ardu Uno sind lediglich Platinen mit bereits bestückten Komponenten - zum Beispiel ein Ethernet-Shield lässt sich einfach auf den Uno stecken, und die Funktionen direkt nutzen. Die Shields sind nichts anderes als "passende Platinen zum Aufstecken" - man könnte deren Komponenten, z.B. bei einem LCD-Display-Shield auch direkt mit den Pins des Arduino verbinden - zum Aufstecken ist's aber halt einfach zum Basteln besser (weil Aufstecken = fertig; ansonsten müsste man ja jedes mal alle Belegungen und Verbindungen manuell herstellen).
Bzgl. dem Fio kann ich dir keinen Rat geben; ich denke, dass kommt darauf an, was du damit tun möchtest. Kenne mich noch nicht sonderlich aus; aber der Fio und auch der Pro Mini sind ja mehr "die kleinen Ardu's" - wenn du also keinen konkreten Fall hast, wo du eine kleine Platine benötigst, könntest du dir ruhig den Uno holen.
Den gibt es seit kurzem im übrigen auch mit WLan-Chip "on Board" (oder war das auch nur ein Shield? - es gibt's jedenfalls :))