Antes de mais, nota que o POE pode não chegar para alimentar o conjunto todo... se arranjares o kit sem POE, sai-te mais barato.
Outra coisa que convém ter em atenção é o fabricante... eu posso ir ver um agora e dar-te uma informação errada por comprares outra versão.
Ethernet shield no Mega usa os pinos - 50, 51, 52, 10 e 4 (para o cartão SD e ethernet)
O celular shield usa a porta série ou os pinos 2 e 3. Logo não deve haver problemas em usar ambos. 