??? in che senso ? se spedisci "CIAO" otterrai dentro a msg la parte data che è già una stringa.
al massimo puoi copiare la stringa in un'altra variabile stringa.
uint8_t miaStringa[10];
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CanMsg const msg = CAN.read();
strncpy(miaStringa,msg.data,10); // copia dati ricevuti in miaStringa
Serial.print("msg.data ="); Serial.println(miaStringa);
Serial.print("miaStringa="); Serial.println(msg.data); // dovrebbero essere uguali
...