Un char c'est un type de variable (comme int, float, byte, etc.)
Le char contient un seul caractère de type alphanumérique, il est codé sur un octet selon le code ASCII (donc entre 0 et 255) : mais c'est bien un caractère.
Par exemple (voir le lien) :
char myChar = 'A';
char myChar = 65;
c'est deux manières de dire la même chose, car le code ASCII du 'A' est 65.
char txtMsg[200];déclare un tableau de 200 caractères (plus de détails ici) dont le dernier est censé être un NULL ('\0').
strcpy permet de copier le contenu d'un tel tableau dans un autre tableau, sans avoir à faire une boucle.