Hallo,
bist Du sicher, das Du die Software tatsächlich auf den Mega geladen hast? Die Fehlermeldungen die vom Compilieren lieferst, beziehen sich nur auf das Erstellen des "Programms" / HEX-Files, das danach erst auf den Microprozessor übertragen wird. Leider schreibst Du auch immer noch nicht, WIE Du das compilieren anstellst / startest. Es könnte nämlich durchaus sein, das dieser Schritt bei Dir noch fehlt.
Du schreibst in früheren Posts was von Ubuntu, die Fehlermeldungen sagen aber, das Du ein Windows verwendest (c:/users/lorenz) und vor alle "ld.exe".
Nächste Frage, hast Du die LEDs getestet? Also mal einfach einen eigenen kleinen Sketch auf den Mega geladen und die LEDs blinken lassen (nicht das die falschrum angeschlossen sind)? Woher weiss die Software grbl eigentlich, welche Pins Du verwendest, ist das irgendwo eingestellt?
Es fällt außerdem auf, das Du Pin 1 verwendest, um eine LED anzuschliessen. Dieser Pin gehört aber zur seriellen Schnittstelle und wird daher für die Übertragung der Daten vom PC zum Arduino benötigt.
Dein Mega hat zwar gegenüber dem "normalen" Arduino zusätzliche serielle Schnittstellen, allerdings müßtest Du das in der grbl Software ändern, damit diese verwendet werden.
Und nun noch eine letzte Frage, bist Du sicher, das selbst wenn alles richtig verkabelt ist und der Software auf dem Mega korrekt funktioniert, Du tatsächlich blinkende LEDs sehen würdest? Weisst Du denn wie die Signale aussehen, die der Arduino an den Steppertreiber schickt?