Quello di collegarsi alle strisce di contatti è un tormentone ormai da decenni. Ricordo che nel 97 un collega era arrivato alla stessa soluzione (frammento di millefori con pettine), che nel corso degli anni ho usato spesso.
Il fatto è che quegli header sono fatti solo per collegarsi tra loro e unire due stampati, e non per collegarci direttamente fili di vario genere.
Al momento la soluzione più pulita mi sembrano i cavi a nastro intestati (come questi), ma certo non hanno la stessa tenuta (elettrica e meccanica dei pin appositi).
Altrimenti tocca usare / fare / far fare apposite basette.