Si, me imaginaba que los relés servían para más cosas jeje Había visto alguna vez en otro dispositivo que los utilizaba, pero la verdad que no sabía muy bien para qué servían, ni cómo funcionaban. Pero vamos, con la explicación que me has dado me ha quedado muy claro 
Además con el gráfico, se ve aún mejor que el relé no hace que fluya ningún voltaje por el circuito (Es lo que pensaba al principio), si no que simplemente cierra el circuito al juntarse las 2 patillas de la derecha.
Ahora me queda comprar unas cuantas resistencias, y en cuando me vengan, podré probarlo todo XD
Voy a ver en qué tienda lo compro... jejje
Muchas gracias de nuevo!! Con gente como tú da gusto xD
Edito1:
Por si a alguien le sirve... He encontrado este manual que es bastante fácil de entender, y explica un poco de todo sobre los dispositivos que se le pueden incorporar al arduino, y con ejemplos para cada caso. Y muy importante, esquemas de cómo armarlo todo!!
http://wiki.medialab-prado.es/images/b/b8/3.-_Introducción_a_Arduino._Circuitos_básicos_de_entrada-salida.pdf
(Lo he sacado de aquí http://wiki.medialab-prado.es/index.php/Taller_de_electrónica_creativa_2009)
Edito2:
Servirían estas resistencias? http://www.ebay.es/itm/100-x-Resistencia-10K-Ohm-1-4w-5-Push-up-push-down-/200638787226?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2eb700ee9a
Es que en la descripción pone esto: "Asemejan ser una resistencia estándar de 1/4w."
Vienen 100, así tendría para una temporadita xDD