No te entiendo muy bien qué quieres decir con "a medias" si dices que siempre están todos los relés en ON. Eso sería más bien que no hace nada.
Tal vez ocurra que los relés (en muchos casos es así) trabajen con lógica invertida. Prueba a cambiar en setup la línea
digitalWrite(PIN_LED*,LOW);*
por
digitalWrite(PIN_LED*,HIGH);*
y en loop la línea
byte recibido=Serial.read();
por
byte recibido=~Serial.read();
Ya me contarás.
Saludos.