Hola @vtemz
para resumir tus intentos de hacer lo funcionar:
1.) que fuente de poder estas usando ? Yo principalmente uso un cargador de celular y si necesito menos voltaje (3,3V) uso un buckconverter que se vende en AliExpress muy barato.
2.) que tipo parlante estas usando ? No pones uno demasiado grande, este DFPlayer no tiene un amplificador muy potente. Un 8-Ohm con 6-8cm diámetro es suficiente.
3.) Has probado si el archivo mp3 en la tarjeta SD toca el audio en tu PC ?
4.) que mas te puedo recomender ? conecta bien los cables, VCC a + GND a - parlante a SPK1 y SPK2. No olvides poner el SD-chip con el archivo mp3.
toca los pines IO_1 y GND al lado juntos con un destornillador, lo mismo con IO_2 y GND.
Asi lo hago yo para probar este tipo DFPlayer.
Si eso no funciona el DFPlayer está mal.
mucha suerte, saludos