Hola de nuevo,
La idea de conectar el xbee al Arduio sn micro (o cn un sketch vacio) es unicamente aprovechar el convesor FTDI serie USB de la placa para Que haga de interfaz entre el modulo y el pc. En un Leonardo no existe este conversor porque el propio micro tiene la entrada de USB.
Suopongo que una solución serìa hacer un sketch para el Leonardo que leyera la entrada USB y lo sacara por la UART del micro (conectada al Xbee) pero si tienes otro tipo de Arduino e lo puedes ahorrar.
Www.zigbe.net