Error con la libreria ug8lib.h

Hola.
Estoy probando un programa MARLIN, para el manejo de una impresora 3D.
Tengo instaldo la version arduino-1.6.5-r5.
Y la libreria U8glib_Arduino-1.18.1, instalada desde el maneajador de librerias del arduino.

Cuando intento compilarlo, me aparece el siguiente error

Arduino:1.6.5 (Linux), Placa:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"

In file included from dogm_lcd_implementation.h:39:0,
                 from ultralcd.cpp:28:
dogm_font_data_marlin.h:12:25: fatal error: utility/u8g.h: No such file or directory
 #include "utility/u8g.h"
                         ^
compilation terminated.
Error de compilación

  This report would have more information with
  "Show verbose output during compilation"
  activala desde Archivo > Preferencias

Donde debo instalar el fichero u8g.h, para que lo encuentre?
Ya lo he instaldo en la carpeta donde esta el programa y no funciona.
Gracias.
Un cordial saludo.

Para añadir una Librería en arduino yo descomprimo y la pego la en carpeta :

/Mis documentos/Arduino/libraries

o si lo tienes instalado

C:\Archivos de programa (x86)\Arduino\libraries

o bien desde el mismo programa con :

Programa -> Include Library ->Add .zip Library (seleccionas el zip de la librería y listo).

Claro todo esto en windows 7 ;). En linux nunca he utilizado el IDE a arduino. Pero es posible que exista la siguiente ruta:

/Home/Tu_usuario/Arduino/libraries

Allí pegas el zip descomprimido, reinicias el IDE de arduino y debería aparecerte la librería en el siguiente arranque.

Algún linuxero te lo dirá seguro, un saludo.

PD: #include "utility/u8g.h", ten en cuenta que lo estas buscando en utility/u8g.h. No soy muy experto en arduino pero yo siempre utilizo.#include "u8g.h"

Hola.
Gracias por tu respuesta.

Utilizo linux.
Para que funcione lo he tendio que poner en :

IDE/Arduino/libraries/U8glib_Arduino-1.18.1/src/utitly.

Tambien lo he puesto por si acaso en:
Arduino/libraries/U8glib_Arduino-1.18.1/src

Me lo apunto!

Gracias por poner la solución numero110.