Je viens de trouver une solution un peu tordu mais bien plus jolie
Dans le menu edition de l'IDE arduino utiliser "copier en tant que html"
Dans un éditeur quelconque (bloc note, notepad++, etc) coller le texte
au début ajouter
Dans word à l'endroit où insérer le code, faire
insérer/objet/texte d'un fichier
sélectionner le fichier créer précédemment.
Il apparaît avec sa mise en forme et ses couleurs.