noter:
Podría ser por ejemplo que estés exigiendo demasiada corriente a tu arduino.
Hola noter 
Calla calla, que ayer por la tarde me dió por preguntarme las tensiones e intensidades máximas del arduino y sus pines digitales y me llevé un chasco.....
Busqué en el foro y encontré este post:
Voltage and max current of digital output?:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=121675.0
Y de ese post, salté a este blog (De un user que participa en ese post):
Arduino Power, Current, and Voltage Limitations:
La verdad es que flipé con la información que pone el chaval en el articulo..MUY bien explicado....Y creo que puedo afirmar que mi problema es ese, que le estoy pidiendo mucho al arduino (Mi montaje es sencillo,8 leds 5mm con una resistencia de 240 ohmios a negativo y positivo al pin digital X)
Voy a hacer una prueba poniendo resistencias mas grandes (Me dá igual si el brillo es tenue) y poniendo el estado original de los pines en LOW....Si no funciona, me voy a por una Mega el martes (Un usuario del blog que cité en el primer post me ha dicho que ese código funciona ok en su Mega..)
Te digo algo con lo que sea, noter
Un saludo