Ciao, e grazie PaoloP (che fa il modesto, ma è esperto pure lui :P).
Qui c'entra poco la Yùn, ma la gestione dei pacchetti linux in genere, e in specifico di quelli php.
Per potersi connettere a un db mysql o gestire sessioni da php, è necessario installare, oltre a php stesso, i moduli corretti:
phpX-mod-mysql
phpX-mod-session
inizia installando questi pacchetti (dove alla X sostituisci 4 o 5 in base alla versione di php installata).