Das _P und PSTR() lässt den Format-String im Flash, statt das RAM voll zumüllen. PSTR() ist dabei ein Makro, das mit PROGMEM einen Flash String deklariert und die _P Versionen der String Funktionen erwarten so einen String.
Du hast allerdings auch sonst so viele Strings im RAM, dass das hier keine Rolle spielt. 
Bei print() kannst du einfach das machen:
Serial.print(F("String im Flash"));
file.print(F("String im Flash"));
Spart sehr viel RAM.
Ich muss allerdings kein #include <avr/pgmspace.h> einfügen
Mhh, in der Arduino IDE anscheinend nicht. Ich programmiere in Visual Studio, da ist es nötig was ich so sehe. Etwas seltsam, aber na ja.
Zu meinen anderen Fragen : der Mega dürfte mit der gleichen Taktfrequenz nicht schneller sein, oder ?
Nein. Du musst dir nur abgewöhnen delay() zu verwenden und statt dessen mit millis() abfragen ob schon eine gewisse Zeit vergangen ist. delay() blockiert den Prozessor völlig für die Zeit.