Ciao tuxj,
se non ho capito male quello che vuoi fare è estrarti da 'msg' il numero del pin da mettere HIGH? Giusto? Se è così ti conviene usare la funzione String.substring che come parametro prende il risultato della funzione String.indexof('='). String.indexOf ti restituisce la posizione del carattere '=' e String.substring ti estrae la stringa compresa dalla posizione 0 fino al '=' escluso. Occhio al valore di ritorno se indexOf non trova il carattere ricercato :).
Altra cosa, se metti un secondo parametro alla funzione String.indexOf questa inizierà a cercare la stringa rappresentata dal primo paramentro a partire dalla posizione i-esima ossia dal secondo parametro.
for(i=1; i<10; i++){
cmd[i]=msg.indexOf("%d=ON",i);
}
Dai occhio alla documentazione di String e in particolare substring() - Arduino Reference e indexOf() - Arduino Reference
Ciao