Iniziamo con Arduino!

aldoz:
?? cioe' mi dici di non utilizzare proprio questo servo con l'Arduino o solo di utilizzare solo lo schema che mi hai mandato tu con l'alimentazione del servo collegata alle batterie?

Usa quel servo ma come dice @anerdev, con alimentazione separata, Arduino non può fornire 280mA al servo
Se lo colleghi magari gira ma rischi di scassare Arduino.

Per le batterie, le pile vanno bene ma si consumano in fretta. Puoi iniziare con quelle, ma sarebbe poi meglio passare a batterie al piombo da 6V (un pò pesanti) o LiPo da modellismo (un pò care), se devi usare per tento tempo i servo.
Se cerchi nel forum ne hanno già scritti di thread sulle batterie/lipo/pile.