Quello descritto è il modo per pilotare (accendere/spegnere) un dispositivo (led, relé, altro) che funzioni a 5V e non assorba più di una ventina di mA, per l'integrità di Arduino (ricorda sempre di mettere la resistenza in serie al led o il diodo in antiparallelo al relé, se di questi si tratta).
Se il dispositivo assorbe di più, o funziona a tensione differente (ad es. 12Vcc, 24Vcc o 230Vca) occorre usare Arduino per controllare un altro dispositivo interposto (transistor, mosfet, optoisolatore, etc) che non assorba più di quella ventina di mA dal lato del controllore (quello del pin di Arduino) ma sia in grado di pilotare il dispositivo controllato, sopportando la tensione e la corrente richieste dal dispositivo stesso. In questo caso l'alimentazione del dispositivo controllato sarà diversa da quella dell'Arduino. Conviene anche nel caso che il dispositivo controllato funzioni a 5V, ma assorba una corrente maggiore della ventina di mA citati sopra.
Non conosco la Arduino mega, ma so che ha molti più pin analogici e digitali di una UNO, quindi il pilotaggio dei led (sempre con la resistenza in serie) può essere fatto direttamente, fino all'utilizzo di TUTTI i pin, ma da quello che ho capito, senza altri dispositivi interposti, per quello che vuole fare, potrebbe ottenere una o al massimo due cifre.
Ciao,
P.