pgiagno:
Non conosco la Arduino mega, ma so che ha molti più pin analogici e digitali di una UNO, quindi il pilotaggio dei led (sempre con la resistenza in serie) può essere fatto direttamente, fino all'utilizzo di TUTTI i pin ...
... purtroppo NO, difatti, oltre al limite per pin esiste il limite totale di corrente assorbibile.
Ogni pin di Arduino può dare al massimo, a Vcc, 40 mA (... ma quello è veramente un limite, nel normale funzionamento occorre stare al 60-70% di detto valore) ed inoltre la somma di tutti i pin e dell'assorbimento del chip, non deve superare al massimo i 200 mA (... e anche qui massimo va considerato come valore limite, ma nel normale funzionamento occorre stare al 60-70% di detto valore). Assorbimenti oltre detti limiti possono danneggiare irrimediabilmente il chip.
Come vedi, se già metti 7/8 LED a cui fai assorbire 20mA cad. ... sei al limite. Puoi raddoppiarli scendendo a 10mA, ma comunque NON arriverai mai a poter collegare un LED ad ogni pin della MEGA 
Guglielmo