Si interpreté bien, lo que quieres es detectar si se ha desconectado un LED de uno de los pines.
Pues no se puede hacer de manera directa sobre el mismo pin.
Una posibilidad que se me ocurre es conectar los LED de la siguiente forma:
Asi, leyendo el pin ADC correspondiente, medir si hay caída de tensión sobre la resistencia.
Aclaro que no se puede discriminar si el LED está desconectado o apagado, pero tal vez te sirva.
Saludos
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