Acho que sem pegares num multimetro, não existe muito que te possamos dizer.
Pode ser mil e uma coisas... Assim de repente diria para medires as tensões quando tentas activar algo. Se não estiveres para aí virado, eu olharia a duas coisas.
1 - A bateria de 9V está boa? Essas pilhas não são ideais para aplicações com consumo de corrente.
2 - O teu relé é feito para ser usado com 9V?? Tanto quanto me lembro, os relés para tensões abaixo de 12V são relativamente raros. Talvez seja esse o problema? Se quiseres meter aqui os detalhes do relé podemos dar uma vista de olhos por ti.