Gracias por responder.
Lo que ocurre es que me resulta estraño que el arduino no pueda alimentase a si mismo y la ethernet shield, podria esperar ese comportamiento de un clon, pero no me esperaba ese comportamiento en un arduino original.
Por cierto, la temperatura afecta en el problema, lo he comprobado 3 veces seguidas cuando sucede el problema, pongo el aire acondicionado de la sala y se acabo el problema 
Todos los indicios me apuntan a fallo de potencia del regulador, pero me parece un fallo muy gordo y no me lo acabo de creer.
¿Tiene algun mecanismo de seguridad por temperatura el arduino mega?
Comprobare la fuente de alimentación con un osciloscopio por si acaso....Gracias