Problema con ESP8266

Hola a todos,
requiero trabajar con un ESP8266. Con la ayuda de un arduino mega (cargado un programa vacío, es decir, el programa estaba en blanco) quería configurar el ESP8266, la mayoría de comandos AT eran reconocidos, incluso pude conectarme a una red. El problema radica en que quise cambiar la velocidad a 9600 porque desde el monitorio serie solo lograba conectarme a 115200, pero el comando AT+CIOBAUD=9600 me arrojaba "error". Estuve leyendo unos blogs y me decía que ese comando suele fallar, que use el comando "AT+IPR=9600". Lo hice y no recibí respuesta. Intenté conectarme nuevamente para realizar la configuración y ahora no deja de enviar datos tanto en 9600 como 115200 y no me deja configurar nada.
El ESP8266 tiene dos leds: encendido y envío de datos, pues ambos pasan encendidos.
¿Alguien podría ayudarme con una solución? (Ya probé agregando el ESP8266 en el gestor de tarjetas y con sus ejemplos, ninguno vale).

Los ESP8266 se programan usando el IDE para que quieres usar comandos AT?

Ademas esto es una consulta de software no hardware de modo que el hilo será movido.