Problemas con la carga de mis bocetos a la placa

Hola, soy nuevo en el mundo de arduino y se me esta presentando un problema del cual no encuentro solución...

El problema es el siguiente.

Actualmente tengo un proyecto con un relay de 8 módulos, el modelo es MOD-RELE-8CH-5V.
Quiero hacer que luces se enciendan controladas por este dispositivo pero al momento de cargar el código a la placa los leds se quedan encendidos sin hacer ningún ruido...
Ya he cambiado de código varia veces e incluso usar un dispositivo diferente al que ya tengo...

Quisiera que me ayudaran a solucionar este problema, me aliviarían un gran peso.

Saludos

No alimentes la placa de reles con el Arduino, porque no soporta mas de 4.
Debes hacerlo con fuente externa de 5V