En tout cas merci d'étudier mon probléme.
Je ne coupe pas le fil rouge car sur l'ESP01 les broches disposent d'une résistance de PULLUP interne et pas de PULLDOWN.
J'ai modifié mon schéma pour que ce soit plus clair par rapport à mon projet réél.
Il y a deux interrupteurs qui fonctionnent en bascule NO/NC.
Quand ils sont tous les deux sur NC le circuit est censé ne plus être alimenté. Par contre RX reçoit toujours le GND. Cela fonctionne parfaitement en temps normal. Le circuit se coupe bien
Le problème survient quand je passe l'ESP en DeepSleep.
Par exemple, imaginons que le mircrorupteur 1 est sur l'état NO et le 2 (celui du bas) et dans l'état tel que sur le circuit.
Si je passe le mircrorupteur 1 sur NC, le circuit se coupe et tout s'éteint, la LED y compris.
Par contre, si je suis dans la même situation initiale, c'est à dire mircrorupteur 1 sur NO et mircrorupteur 2 sur NC et que je passe l'ESP en mode DeepSleep, dans ce cas, lorsque je vais passer mircrorupteur 1 sur NC, cela ne coupe pas le courant comme précédemment. La LED continue à fonctionner et un retour du courant ne réveille pas l'ESP.
Voila, c'est un peu "spécialisé" comme problème mais si parmi vous il y a des spécialistes du "sommeil profond" 
on ne sait jamais.