Immagino tu stia parlando dello StarterKit ufficiale ...
Quel codice (che è comunque segnato come di livello medio/alto) richiede l'installazione di una "libreria". Nell'IDE vai in "Sketch -> Include Library", la prima riga è "Manage Libraries" che apre il "library manager" di Arduino.
Tramite l'apposita riga, in alto a destra, cerca la libreria "capacitivesensor", ti appariranno un paio di possibilità, seleziona la prima e fai click su "Install" ... e la libreria verrà installata automaticamente nel posto giusto.
A questo punto non dovresti avere più problemi a compilare.
Guglielmo